FIREmania
Классическая задача

20 Дек 2021, 16:38ProfMoriarti  
Классическая задача

Про цену облигации, если есть купоны, срок к погашению и еще что?
Кто знает классическую постановку задачи про цену облигации на сегодня?))

21 Дек 2021, 22:00Nick_off  
Профессору

Ви иметь в виду, г-н Профессор классическую обратную задачку, в которой должна быть указана средняя или максимальная доходность по аналогичному классу актива с аналогичной дюрацией?)

22 Дек 2021, 02:35ProfMoriarti  
Ви иметь в виду, г-н Профессор классическую обратную за

Напишите ее постановку.

23 Дек 2021, 00:07Nick_off  
профессор

пусть ваши студентки вам и пишут)) , а нам и так хорошо, у нас exel имеется)))

23 Дек 2021, 04:20ProfMoriarti  
а нам и так хорошо, у нас exel имеется)))

оно конечно, а постановку задачи - для народа?

23 Дек 2021, 08:22Nick_off  
Профессор

Для народа, тогда Вам все карты в руки, кто лучше вас, с вашим опытом преподования сможет доходчиво объяснить новичкам задачу и ее решение?
Тут вам вообще конкурентов нет.
Еще неплохо было пояснить народу, почему основные деньги все-таки вращаются именно на этом рынке, и почему самые крутые управляющие работают именно в облигациях.

23 Дек 2021, 09:48График  
фиксированный доход и стабильность))

Ды и попроще, и понятней облигашки)) Более предсказуемы что ли.

23 Дек 2021, 15:25ProfMoriarti  
классическая постановка

Расчитайте курсовую стоимость облигации номиналом 1000р, ставкой выплачиваемого ежегодного купона 8% и сроком погашения 3 года, если ставка процента по вкладу в банке 7 %.

+++
Дефиниции.
1. Курсовая стоимость - цена облигации по рыночному равновесию. Надо заметить, что цены сделки могут отличаться, то есть "курсовая" - может колебаться плюс-минус...
2. ставка процента по вкладу в банке 7 %. - имеется ввиду безопасная гарантированная ставка процента, которую получаешь, если ничего не делаешь.
3. Еще одно уточнение - в ответе подразумевается (хотя прямо обычно не пишут), что на облигацию придется ОБЯЗАТЕЛЬНО три выплаты купона, а н 2 и не 1, как если бы облигации оставалось меньше трех/двух лет до погашения.

23 Дек 2021, 22:14Nick_off  
Профессор?

Разве в качестве безрисковой ставки берется ставка по депозиту? а не по ОФЗ?

24 Дек 2021, 06:51ProfMoriarti  
Разве в качестве безрисковой ставки берется ставка по д

ставка по депозиту? а не по ОФЗ?//

Для этой модельной задачи, конечно, могли написать и " ставка по ОФЗ".
Это ставка имеет смысл "МЕРЫ ДИСКОНТИРОВАНИЯ", вот и всё.

24 Дек 2021, 23:37Nick_off  
Понятно что для ставки дисконтирования.

Так вот в качестве базы берется ставки по государственным займам в качестве странового риска, по крайней мере меня так учили