FIREmania
Профессиональный вопрос профессору
➜ главная Домика
Вы не залогинились! Ваш статус в этом ДоМиКе - гость.
В домике онлайн: 0, замечено за сутки: 0
вернуться на 10 стр. списка тем
а именно, какие активы среди акций были устойчивы к негативу.
Например, достаточно долго у инвесторов считалось, что СБЕР, Транснефть и Сургут -защитные активы, но мы видим, что Сбер, по вашей же вине, не отпирайтесь, профессор- не доглядели, ушел резко в минуса)))
Это важно для принятия решения при формировании структуры портфеля.
Сейчас интересно получить разрезы
голубые фишки - акции/ облигации
акции второго эшелона -облигации
золото
БПИФ по недвижимости ( ВТБ, СБера например)
В сети есть такие анализы, но большинство сделано на глаз и на коленке( это я и сам примерно вижу), а мне интересно получить хорошую аналитику для принятия решений
Идеально найти хотя слабо коррелирующие активы по Марковицу, тогда можно было построить более устойчивую модель портфеля.
Помогите нам пожалуйста, профессор!
Очень просим.
Понятна ваша мысль найти портфель Марковица
точнее, я так понимаю, вам хотелось получить аккуратную оценку корреляционной матрицы? Например, 10х10 по 10-ти активам, ценам закрытия - а за какой период?
Отличный отрезок для анализа будет, как вы думаете.
не знаю про 10 на 10, это нужно посмотреть.
Я бы прогнал весь индекс Мосбиржи, там по моему около 15 компаний.
и добавил туда новых кандидатов. ММК и еще
Можно 20 на 10
УралКалий, ЧТПЗ, ИрЭн, ДетМир, Башнефть,
насчет ОФЗ думаю пофигу 3-летние или 5-летние
SBER1
GAZ_P0, 5085169081
Det-Mir0, 588897025-0, 181577752- 1
CHEP0, 85222440, 751922046-0, 753- 3191121
Tat-N0, 7442590950, 5699458050, 3- 61153471-0, 5347789281
SNGS-0, 0642690190, 443905567-0,- 115753461-0, 4821437730, 1445182- 811
MAGN0, 4117710790, 219695550, 082- 2093190, 8753315560, 080120534-0- , 3734098331
SBER ===1
GAZ_P= 0, 508516908= = 1
Det-Mir=0, 588897025= -0, 181577752 ===1
CHEP = 0, 8522244 = 0, 751922046 = -0, 753319112 ===1
Tat-N = 0, 744259095 = 0, 569945805 = 0, 361153471 = =-0, 534778928 == 1
SNGS =-0, 064269019 == 0, 443905567 == -0, 115753461 === -0, 482143773 == 0, 144518281 == 1
MAGN === 0, 411771079 == 0, 21969555 == 0, 082209319 == 0, 875331556 == 0, 080120534 == -0, 373409833 ==1
Марковиц
Сбер и СГНГАЗ
=
Марковиц
ДетМир и Газпром
=
Марковиц
Татнефть и Магнитог
+++- +++
Но - только никому, хорошо? Я не собирался здесь метать бисер перед визжашими своей хениальностью.))
только в портфель Марковица.
у меня достаточно математического образования, чтобы уметь считать дисперсию суммы активов))
Надеюсь, вы помните этот третий член в формуле Марковица.
Тук-тук-тук! Кто в домике живет? Наверное, мышка-норушка, как всегда... Ну там еще зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка... А вас тама, похоже, нет!
Почему? Да потому что на Мейби нужно сначала зарегистрироваться, а потом подать заявку на прописку в ДоМиКе.