Благодарность профессору МГИМО Артамонову и Теореме Гау
И Теореме Гаусса-Маркова.
Обычно в предисловиях благодарности пишутся в заключении, я бы хотел нарушить сей порядок и выразить благодарность автору лучшего русского учебника по эконометрике - профессору Артамонову. Это еще вчера мысль (что учебник -лучший) проскользнула в домике Самурая - после приятственной вечеринки в AlterMueller датой ПараскевеДекатриоФобия 13-12-2019. Хотя там, к сожалению, нету картинок, помогающим студиозусам усвоить смысл Теоремы Гаусса -Маркова, а именно - иллюстрирующих ТРИ ГЛАВНЫХ условия Теоремы, то есть - Условия получения BLUE-оценок. 1. M"i = 0, i = 1; : : : ; n (мат.ожидание ошибок =0 2. Var("i) = константа сигма квадрат, то есть постоянство дисперсии ошибок по выборке, 3. cov("i; "j) = 0 - ковариация ошибок равна нулю, ). 4. "i N(0; 2), i = 1; : : : ; n - необязательное, но ОЧЕНЬ популярное условие Гауссового распределения ошибок. Шибко пользительно для доверительных интервалов найденных ОЦЕНОК коэффициентов регрессии)) При выполнении условий 1-3 мат.ожидание зависимой переменной Y Myi = beta0^ + beta1^xi; Ehf j? cxfcnmt! Причем эти ОЦЕНКИ ( по выборке), полученные методом наменьших квадратов - BLUE, то есть = Артамонов пишет так= - - 7. BLUE– (BLUE = Best Linear Unbiased Estimators) .
Лучшие - Оценки с наименьшей дисперсией. Вот цитата =//
И в учебниках. Например, по эконометрике почему-то даже в Москве в лучших пяти вузах и во всех русских и английских учебниках к базовой Тереме Гаусса-Маркова нету нескольких простых картинок, которые раз в десять облегчают жизнь студиозусы... Даже у Артамонова, МГИМО - в лучшем русском учебнике... И в ВШЭ нету.
вчера в своей Бриони вы были неотразимы, даже подойти было страшно)))
А вот их отзывы про обучение на 95% обычно очень хорошие. Но я всегда сильно стараюсь и даю обычно кратко, зато больше, чем...
